长盛全债指数增强债券(510080)_基金_财经纵横

  要紧通向

  奇纳河农业存款的基金托管人曾经2004 年3 26个月 公布回想了公布。。

  基金看门人、受信托的打算音符T中包罗的通讯的确凿性。、准确、充分性完成。基金看门人解说了这份公布的使满意。。

  长胜奇纳河国际信托使就职公司总债参照变高债券使就职基金2003 年年这样度公布

  一、长运用原稿截止时间奇纳河国际信托使就职公司债参照激化债券使就职F简介

  (一) 基金零碎命名法:长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金

  资产扩展码:510080

  基金典型:盟约吐艳型

  根底工夫:2003 第10年 25个月 日

  概要的流的总股:925,088, 贴壁纸(包罗占用基金的利钱降低的价钱)

  资产原稿截止时间:无限期

  (二) 基金看门人

  法定零碎命名法:长盛基金完成库存有限公司

  指示地址:深圳福田区华盛顿路都首都大厦13C

  经营地址:现在称Beijing市朝阳区北三环东路8号号 静电安培感情,第22号 层

  邮递区号: 100028

  因特网网址:

  法定代劳人:王启华

  总看门人: 蒋跃琴

  完成通讯看门作为正式任务人员的:李艳闽

  做加法:现在称Beijing市朝阳区北三环东路8号号 静电安培感情,第22号 层

  电话制造:010-64689198-651

  副本:010-64689471

  (三) 基金托管人

  法定零碎命名法:奇纳河农业存款

  指示地址:现在称Beijing回复路A 23号 号

  经营地址:现在称Beijing回复路A 23号 号

  邮递区号:100037

  因特网网址:

  法定代劳人:杨鸣笙

  基金托管部看门人:张俊周

  通讯事务使接触:李芳费

  做加法:现在称Beijing省海淀区市西三环北路100号 金宇大厦8号 层

  电话制造:010-68424199

  副本:010-68424181

  (四) 奖学金获得者事务所

  法定零碎命名法:普华永天运输线奖学金获得者事务所库存有限公司

  指示地址:上海浦东国际飞机场新区东昌路站568号 号

  经营地址:上海淮海中路333号 瑞安平坦的空地12号 楼

  法定代劳人: 吴港平

  电话制造:021-63863388

  副本:021-63863300

  使接触:陈兆新

  经营指示奖学金获得者人员:肖峰、陈玲

  (五)法度公司

  法定零碎命名法:Shi Li法度公司

  指示地址:现在称Beijing立国门内途径18号 号码永恒的感情1 座位609 室

  经营地址:现在称Beijing立国门内途径18号 号码永恒的感情1 座位609 室

  法定代劳人:自船上卸下

  惩处特意律师:Xie Si闽、丁志钢

  二、次要财务指标

  每个参照鉴于2004 年1 月1 贴壁纸使就职基金通讯揭露规则的先行 次要财务指标的计算和揭露。,奇纳河证监会完成解说本规则的。:

                              2003第12年31个月日

有点期额外的吝啬的单位基金净进项 元

残冬腊月可供分派的资产 3,848,元

单位资产进项的端到端分派 元

晚期的基金资产净值 元

基薪水外的吝啬的净值进项率

现阶段单位基金净增长率

单位基金累计净增长率

  三、基金看门人公布

  (一) 基金看门人公布

  2003 年,钱币贬值开端时、央行紧缩钱币保险单的感染,债券推销涌现了稀稍微下跌行情。,这样多的使就职者最初的开始认识到债券空头推销的味道。。2004 年,债券推销仍充实无掌握、不确定的事物,微观理财走势、官价走势,民主党员币欣赏压力下的完成反向运动,这些依然很难断定。,完成的保险单任职培训是感染T的末尾的事物纠纷。作为债券基金看门人,we的有格构成将自始自终地坚持不懈使坚固的使就职风骨。,经过有理的资产分配额和债券结成完成,无效逃避推销风险,满的掌握推销可能性性,在风险和边缘经过找到恰当的的娶。。

  一、2003 年债券推销回想而且长盛债券基金的历史表示总结2003 年债券推销走势,有以下特质。

  概要的,债券价钱的动摇性不同增多。。2003 年度债券推销,上半年稳步占领,后半时急剧空投,那时的到10 月后稳步占领,一年的次一度空投罕有地,不料成为,但债券价钱的动摇性不同增多。,上海债券参照从成就跌至T的最小量。,空投了。。从一年的次一度的动摇性,2003 当年的动摇率为2002。 年,高出2001 年。

  二是中央存款保险单任职培训的变换通向了真髓的变换。。既然1998 亚洲银使命务危机以后,2003年后的五年 年,民主党员币表面更大欣赏压力,在这种位置下,落落大方外币资产切换到民主党员币,为了保存民主党员币可运用的外币总值的不乱,央行必然的经过忧虑推销对冲钱币储备,相应地,增多国际资金供给,一起,存款投资也大幅增多。。钱币流畅的大幅增多使使就职额大幅增多。,这也通向了价钱的急剧下跌。。为了避免过度繁荣的理财,中央存款采取了从紧的钱币保险单。,除非落落大方发行票据来回锅钱币在更远处,借款存款替补队率1 个百分点,可以被说成2003 当年债券推销大幅下跌。

  三,可替换债券是债券推销的头发挑染部分。在微观理财形势下,使成为结清的程度相当多地借款的镶嵌下,极好的贴壁纸大幅下跌,这也通向了可替换债券价钱的下跌。,这给债券推销灌注了新的生机,债券推销充实了空头推销。。

  长盛债券基金自2003 第10年 25个月 立国以后,前后坚持不懈使坚固使就职的根本的,在深化辨析微观理财形势和推销环境的根底上,好转的掌握推销节奏,诱惹了2003 年债券推销的低点,成低位建仓。在事情中,we的有格构成深思熟虑地地本着推销行情整理债券基金的结清的榜样。,并为基金有人实现了逾越有点介绍人的使就职进项:一军事]野战的,we的有格构成分配额实足64%的集中:显著地注意进项贴壁纸,确保结成实现凝视的结果不乱的利钱收益;在另一军事]野战的,we的有格构成成为风险把持的预订。,鉴于对逼近贴壁纸推销前景的遥瞩,正片掌握可替换债券和贴壁纸推销的使就职时机,兼并的落落大方资金进项。高达2003 第12年 31个月 日,长盛债券基金的累计净值经过努力到达某事物了,逾越有点介绍人 个百分点。

  二、2004 年债券推销遥瞩及长盛债券基金的使就职谋略

  2004 这一年的次将是债券推销动摇性较大的一年的次。。微观理财仍有数量庞大的数量庞大的无掌握、不确定的事物,将继续沮丧的。,但资金富豪将是人家罚款的纠纷。,二者都经过的博弈会感染债券推销的表示。。

  从好的角度,次要有三点:率先,从钱币保险单的角度看,中央存款僵硬的把持理财的新闻存款投资,做加法理财的新闻存款在预备上市,资金足够的率缺乏使得他们对信任例外的慎重。,即使理财保险单对微观理财有滞后功能,它就会被拉开帷幕。,这么,即使钱币保险单不直立支柱,2005 一年的次一度理财增长不容乐观,甚至有可能性再次涌现通货紧缩。;其次,普遍地官价下跌在必然程度上最适当的本钱原动力的钱币贬值。,在这种位置下,高速率整理的印象不见得罚款,与此同时,眼前可供发表的里面的的一部分较大的半成品是,即使这些本领的价钱继续下跌,中央存款可以经过RAIS禁止官价下跌,这是不迁移的。,而不是借款利息率;第三,随意央行将采取里面的的一部分紧缩的钱币保险单,但在凝视民主党员币欣赏的位置下,总而言之会有很多钱。,因而不迁移相当多的阶段是推理的。。

  从鲜艳的的角度,次要有三点:率先,央行带子钱币保险单,对落落大方资产流入的应唱圣歌,央行将继续采取紧缩的钱币保险单。,与此同时,还经过发行拉格继续对冲钱币储备,它甚至不迁移将存款替补队率借款人家百分点。;其次,一旦奇纳河的钱币贬值由本钱推脉冲地调节税收得逞。,央行可能性经过借款利息率来禁止过度繁荣的理财。;第三,好转的的贴壁纸推销会招引里面的的一部分资金逃开债券推销。,对债券推销也有必然的禁止功能。,但这可能性会通向可替换债券的占领。。

  总体来说,2004 年度债券推销将会是人家不同的保险单市,完成的保险单任职培训将是多米诺的根本的力。在基金运作中,继续坚持不懈使坚固使就职的根本的。,关怀风险与进项经过的均衡:

  1、集中:显著地注意进项贴壁纸使就职仍将是这种生趣的根底。,债券使就职边缘的次要榜样场所为实现凝视的结果不乱的向内。we的有格构成将分配额战略债券资产,在使就职结成的继续工夫与MAR分歧的大声喊的下,运用银使命务管理实现凝视的结果不乱的利钱收益,确保基金资产的长期的不乱和欣赏。同时,we的有格构成将正片关怀推销短期使就职时机。,战略债券资产中漂利息率债券的静态整理、额外的债券与长期的集中:显著地注意利息率债券的分配额,借款债券资产进项率。

  2、继续开掘里面的的一部分能较好分享理财增长的可兑换货币和掌握可兑换货币新发时机,深化探讨和好好地评价可替换债券的流行或获准举行选择值得的。,无效逃避风险,能满的分享理财增长,实现凝视的结果给人印象深刻的的资金进项。

  3、正片占用新股票,贴壁纸发行的继续吃。在普遍地的推销环境下,吃新股票占用和发行私人的贴壁纸WI,将占基金发展成为的2004 借款结成进项的要紧测度经过。

  (二) 向内监视审计公布

  基金运作的合规宣言

  本基金看门人公布期内按照《贴壁纸使就职基金完成暂行测度》及其各项举行原则、《长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金基金盟约》和另一个相干法度法规的规则,基金使就职者追求长期的不乱与欣赏的根本的,基金资产的完成和运用。经过较远的完美的公司管理建筑物,增强向内完成、基准基金运作,论把持和防护风险的大声喊的,为基金有人创作最大使就职酬谢。长盛奇纳河国际信托使就职公司全债参照债券使就职基金结成久别重逢,不伤害基金有人收益的行动。

  向内监视审计公布

  论向内监视审计,we的有格构成的任务重点包罗与基金使就职运作相干的许多的环节。由向内完成监察诊察任务的作为正式任务人员的孤独基金使就职运作各环节的具体位置举行反省,以活期和暂时的反省相娶的测度和挨次,经过采取杂多的任务测度和测量,基金使就职运作的法度照办性检查;活期审计公布,公布隐患并向完成和接管机关公布,即时催促整改任务,即时向完成和接管机关公布整改位置。公布期内,基金看门人举行了片面的向内把持评价,基金使就职运作、人工资源完成、中间定位惩处的束评价等。,找出成绩与缺乏,即时改善,公司完成和向内把持方法不断完美的。,较远的增强公司向内风险把持。

  公布期内,经营者向内不存在不正当内情惩处和相干惩处。,基金有人的收益流行抵押。。

  基金看门人将修正向内完成方法和加工流程,完美的技术的向内把持方法,继续增强养育和规章方法的举行,技术有理、把持整洁的、运转高效的向内把持方法,防护化解风险。同时,继续正片促进使就职显示器零碎达到,风险把持的束性、时辰效能和无效性的实体借款。

  四、基金受信托的公布

  本基金的基金托管人奇纳河农业存款,本着《长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金基金盟约》和《长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金托管草案》,在对长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金的托管加工中,坚持贴壁纸完成暂行测度、开口式贴壁纸使就职基金试验单位训练及细则,对长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金看门人——长盛基金完成库存有限公司在2003 基金在年度财政年度的使就职运作,举行了负责、孤独核算与大声喊的使就职接管,负责执行托管人的工作。

  贝托有民主党员的视点,长盛基金完成库存有限公司在长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金的使就职运作、通讯揭露适合完成暂行测度、开口式贴壁纸使就职基金试验单位训练及相干规则,基金看门人在2003年度所编制和揭露的长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金财务公布、有基金通讯如净资产值得的公报、充分,不伤害基金有人收益的行动。

  奇纳河农业存款贴壁纸使就职基金托管部

  2004 年3 25个月 日

  五、基金年度财务公布

  长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金所稍微有人:

  we的有格构成审计了后附的长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金(以下缩写词“长盛奇纳河国际信托使就职公司全债基金”)2003 第12年 31个月 天的财务健康状况表和2003 第10年 25个月 日(基金日)至2003 第12年 31个月 有点期经营业绩和净基金值得的变换表。这些计算日记的编制是Chan的功能。,we的有格构成的功能是对这些计算日记显露身份。。

  本着孤独审计机构伸出展开审计任务,确保计算日记中缺席重弄糟报。。审计包罗整理支持者薪水和揭露的宣言。,奖学金获得者保险单和主修的奖学金获得者估量A的评价,计算日记的整个玻璃与评价。we的有格构成信任,we的有格构成的审计为作出评论试图了有理的按照。。

  we的有格构成以为,上述的计算日记适合使成为奖学金获得者原则、贴壁纸使就职基金奖学金获得者测度、《长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金基金盟约》及奇纳河贴壁纸监视完成佣钱容许的如计算日记脚注所列示的基金使命练习处理或负责的相干规则,在有次要军事]野战的,它玻璃了长盛奇纳河国际信托使就职公司2003基金。 第12年 31个月 当天的财务健康状况和2003 第10年 25个月 日(基金日)至2003 第12年 31个月 当天经营效果及净值的变换。

  Xiao Feng CPA,普华永道奖学金获得者事务所

  奖学金获得者事务所库存有限公司

  2004 年2 20个月 日本指示奖学金获得者人员陈玲

  (1)基金奖学金获得者公布

  长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金

  财务健康状况表

  薪水单位:民主党员币元

资产正文 2003第12年31个月日

信用                            25,826,513

结算替补队 5          300,000

惩处抵押金                  5          300,000

应收票据贴壁纸清算款                          552,801

应收票据利钱                   6         6,096,216

应收票据申购款                             73,940

贴壁纸使就职市值                 12        84,220,989

里面的:贴壁纸使就职本钱 70,125,777

债券推销资金化 12        541,823,825

里面的:债券使就职本钱541,371,984

回购贴壁纸 10,000,000

总资产669,194,284

亏累与基金有人好的

亏累

周旋贴壁纸清算款                          202,018

周旋挽回 13,094,721

周旋挽回费 27,325

周旋看门人赔偿                          495,406

周旋托管费                            132,108

周旋佣钱                   7          158,833

周旋利钱                   8           13,442

另一个周旋款                  9          500,000

发表回购贴壁纸 10,000,000

预提费                   10          80,000

亏累计算出                            24,703,853

基金有人好的

实缴基金 11        628,846,168

未成进项 12        11,795,970

未分派资产净数3,848,293

有人好的发展成为644,490,431

(2003残冬腊月所有单位的资产净值): 元)

亏累和有人好的达669,194,284

  计算日记脚注是THI的组成部分。

  长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金

  事情功能表

  2003 第10年 25个月 天(基金日) 至2003 第12年 31个月 日

  薪水单位:民主党员币元

                   脚注  2003第10年代15天(基金日)至

                          2003第12年31个月白日的白日的

收益

收益

贴壁纸差价进项 14,994,960

债券价差1,628,270

债券利钱收益2,871,166

存款利钱收益                           685,705

价格看涨而买入返售贴壁纸收益                         357,993

另一个收益               13             553,868

收益计算出                            21,091,962



基金看门人薪酬1,199,473

基金托管费                            319,860

发表回购贴壁纸 76,782

另一个费               14             512,781

里面的:通讯揭露费397,250

审计费                              80,000

总本钱2,108,896

基金净进项 18,983,066

加:未成估值增多/(缩减)变换数14,547,053

基金经营业绩 33,530,119

基金净进项 18,983,066

加:占用基金单位盈亏整理基金 35,933

有点期挽回基金利弊得失整理基金 -3,748,002

可分派资产净数 15,270,997

减:基金净赚已分派15 11,422,704

未分派资产净数3,848,293

  计算日记脚注是THI的组成部分。

  长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金

  净基金变换表

  2003 第10年 25个月 天(基金日) 至2003 第12年 31个月 日

  薪水单位:民主党员币元

                        2003第10年代15天(基金日)

                         至2003第12年31个月白日的白日的

净初始基金925,088,684

普遍地理财的新闻参加竞选

基金净进项 18,983,066

未成估值欣赏/(减值)变换数                  14,547,053

经营参加竞选产生的净基金值得的变换 33,530,119

流动资产单位惩处

基金占用 11,147,976

里面的:股息再使就职7,317,869

基金挽回313,853,644

基金单位惩处产生的净基金值得的变换 -302,705,668

这一时间的收益分派给有人

收益分派给基金的财产净价值变换 11,422,704

净端基金644,490,431

  (二)基金奖学金获得者公布书脚注

  1、基金简介

  长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金(以下缩写词“本基金”)由基金开辟人长盛基金完成库存有限公司按照《贴壁纸使就职基金完成暂行测度》及其举行细则、《开口式贴壁纸使就职基金试验单位测度》等相干规则和《长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金基金盟约》开辟,经奇纳河证监会贴壁纸基金[ 2003 ] 90 号码称许,于2003 第10年 25个月 日升制。本基金为盟约吐艳型,存续原稿截止时间不定,概要的流的言之有理是924,036, 份基金单位,业经普华永天运输线奖学金获得者事务所库存有限公司普华永道验字(2003)第141 验资公布整理。基金看门人是长运用原稿截止时间基金完成公司。,奇纳河农业存款基金托管人。

  贴壁纸使就职完成暂行测度、《开口式贴壁纸使就职基金试验单位测度》和《长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金基金盟约》的相干规则,基金的使就职漫游依法忧虑发行。、上市的贴壁纸、另一个银使命务工具的债券和奇纳河贴壁纸重行核定。作为债券基金,基金次要使就职于杂多的债券优生交配。,优生交配次要包罗:库藏债券、银使命务债、债券和可替换债券。本基金对目的参照的使就职不少于基金资产净值的64%,贴壁纸使就职在资产分配额达到目标衡量不超越16%。

  本着《长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金基金盟约》的规则,该基金的使就职结成应在E六月里边。。高达2003 第12年31个月 日止,基金仍成为达到仓库栈的时间。。

  2、计算日记根底

  基金的计算日记与使成为分歧。、贴壁纸使就职基金奖学金获得者测度及奇纳河贴壁纸监视完成佣钱容许的如计算日记脚注所列示的基金使命练习处理或负责的相干规则编制。

  3、次要奖学金获得者保险单

  (a)财政年度

  该基金的财政年度是西历的1。 月1 从日期到12 31个月 日止。有点期计算日记的实践编制次为2003 第10年 25个月 日(基金日)至2003 第12年 31个月 日。

  (二)记账标准货币

  这人基金的根本钱币是民主党员币。。

  (c)奖学金获得者根底和接近根本的

  基金的使成为是权责产生制的根底。。除贴壁纸使就职和债券使就职外,推销值得的为,有公布同上按历史本钱估价。

  (d)贴壁纸使就职

  价格看涨而买入贴壁纸在惩处当天被确以为贴壁纸使就职。。贴壁纸使就职的本钱按全价PA计算。。

  拉平贴壁纸以承认贴壁纸在当天的差价。发表贴壁纸的本钱是在改变主意魏的根底上举行的。。

  (e)债券使就职

  在贴壁纸惩处所交易的债券被认作是债券使就职。;交易管排间的债券惩处的债券被认作债券。债券使就职是指在T日结清的整个薪水。,它包罗利钱的末尾整天前的债券或利钱。,作为应收票据记入荣誉的私人的奖学金获得者,不构成债券使就职本钱。

  交易中央存款票据和无息票债券将被尊敬息票B。,本着发行价钱、用垂线法计算标称价钱后,MUTUR,按照上述的奖学金获得者测度举行奖学金获得者核算。

  拉平贴壁纸惩处所惩处的债券于成交日承认债券差价收益;在管排间的推销惩处中发表的债券在实践的P。发表债券的本钱是鉴于改变主意微博的。。

  (f)使就职接近

  上市贴壁纸按市值沉淀上市;在估值日不举行惩处,以近日惩处日的推销惩处沉淀估值。最初的上市未上市贴壁纸,按本钱估值;因发行和发行而暂时的限度局限的贴壁纸。,贴壁纸标的上市贴壁纸推销沉淀的评价。

  在贴壁纸惩处所惩处的债券按MA的沉淀估值。;在估值日不举行惩处,以近日惩处日的推销惩处沉淀估值。束思索管排间的推销惩处达到目标债券。、引用、进项率弯曲、本着本钱A等纠纷玻璃公允值得的的价钱估量。非上市债券按债券本钱估价。。

  库存分享权,自好的分派之日起,直至抵押金承认之日,贴壁纸上市的推销沉淀较高,认股权证科目。即使推销惩处的沉淀少于配股价钱,那时的估值为零。。

  实践使就职本钱与估价的意见分歧包罗在t中。。(g)收益承认

  贴壁纸差价收益于拉平贴壁纸成交日按拉平贴壁纸成交发展成为与其本钱和中间定位费的意见分歧承认。

  贴壁纸惩处日债券进项意见分歧承认;管排间的推销惩处达到目标债券意见分歧进项承认。债券进项与总本钱经过的意见分歧应收票据取。、应收票据记入荣誉与中间定位费意见分歧的承认。

  债券利钱收益按债券票面值得的与票面利息率或内含票面利息率计算的薪水推演应用位置下应由债券发行使成为代扣代缴的私人的所得纳税后的净数承认,债券稍微实践原稿截止时间。

  存款利钱收益按基金计算每日可应用。

  按照贴壁纸使就职额惩处贴壁纸进项,贴壁纸有期的垂线法。

  (h)基金看门人赔偿

  本着《长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金基金盟约》的规则,本基金的基金看门人赔偿应每日递加。。

  基金言之有理一年的次后,即使单位的累计净资产值得的少于,基金看门人将从次日起平息基金完成费。,累计单位资产净值不少于面值O。当天,累计净资产值得的少于面值,即使是法定假期,平息基金完成费。

  (一)基金托管费

  本着《长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金基金盟约》的规则,本基金的基金托管费每年费RA计算。。

  (j)发表回购贴壁纸支付

  按资薪水发表回购贴壁纸,用垂线法回购的原稿截止时间。

  (k)实践收益基金

  基金作为本国基金发行的资产发展成为。基金的每个单位都有面值 元。鉴于申购和挽回通向的托收基金变换辨别出于基金申购承认日及基金挽回承认日认列。

  (l)未成进项(盈余)

  未成赢得/(浪费)包罗因使就职估值而产生的未成估值欣赏/(减值)和未成赢得/(浪费)平准金。

  未成进项/浪费被限制为交易或挽回的工夫。,鉴于未成的交易或挽回薪水计算的薪水。未成进项/浪费在承认日承认。。

  (m)只是利弊得失

  盈亏整理金是指基金的交易或挽回,申购或挽回基金中包罗的按未分派基金净进项/(累计基金净浪费)占财产净价值衡量计算的薪水。利弊得失整理基金于承认日承认。,在学期结束时,它将被转变到UNAL的净进项。。

  (n)基金收益分派

  各基金单位收入额平行的分派权。基金的收益以现钞构成发给。,但使就职人可选择现钞退职金或将现钞退职金按分赃除息日的基金单位净值自动的转为基金单位举行再使就职。基金的收益分派每年无论如何一次。;诸如,当年的基础片为3。 个月,缺席大声喊分派收益。。该基金眼前的进项最初的做出成绩了去岁的盈余。,收益分派可以在完全同样的年的次内举行。。当年基金浪费,缺席收益分派。基金进项分派后,各基金单位净值不应少于面值。

  基金的申报收益分派训练由。

  4、次要税项

  据贮藏所、健康状况税务总局(健康状况税务总局)贮藏所 号文《忧虑开口式贴壁纸使就职基金相干收益成绩的通告》及另一个中间定位税务法规和练习处理或负责,次要税目如次

  (a)经过发行基金筹集资产,不属于周转税漫游,不周转税。

  (b)基金惩处贴壁纸、债券的搜索进项,在2003 残冬腊月前暂不免征周转税。。

  (c)向基金惩处贴壁纸、债券的搜索进项,在2003 年根儿免征使成为所得税;基金实现凝视的结果的贴壁纸利息、退职金收益,债券利钱收益,股票上市的公司、发行债券的使成为在向基金结清上述的收益年代扣代缴20%的私人的所得税。

  (d)基金惩处贴壁纸应以跺脚为准。。

  5、结算结清与惩处抵押金

  本着奇纳河贴壁纸留下印象结算事情规则的,本基金需向其上海办公室和深圳分行辨别出缴存150,000 结清薪水和最底下的薪水150抵制,000 民主党员币开口式基金结算抵押金,辨别出记入结算结清与惩处抵押金科目。上述的薪水按存款同性存款利钱R计算。。

  6、应收票据利钱

                              2003第12年31个月日

应收票据记入荣誉利钱6,060,129

应收票据信用利钱 20,655

贴壁纸应收票据记入荣誉惩处 15,162

另一个                                 270

                                6,096,216

  7、周旋佣钱

                              2003第12年31个月日

国元贴壁纸库存有限公司 79,854

中山贴壁纸有限税收公司 78,979

                                 158,833

  8、周旋利钱

  高达2003 第12年 31个月 日止,周旋利钱盈利是发表R所产生的利钱。。

  9、另一个周旋款

  高达2003 第12年 31个月 日止,另一个结清盈利应结清给律师的座位抵押金。。

  10、预提费

  高达2003 第12年 31个月 日止,提早本钱均衡是审计本钱。

  11、托收基金

                  基金单位数 基金面值

比较期占用 924,036,787        924,036,787

募集次占用资产利钱折股(a)    1,051,897         1,051,897

交易有点期(b)3,745,028         3,745,028

普遍地挽回(b)307,238,722        307,238,722

退职金再使就职              7,251,178         7,251,178

2003第12年31个月日           628,846,168        628,846,168

  (a)本着《长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金雇用说明书》的规则,占用基金产生的利钱收益,替换为基金股,引入使就职者存款。

  (b)基金为2003 第10年 25个月 日(基金日)至2003 第12年 月4 当天无忧虑基金惩处。2003申办挽回 第12年 月5 从整天开端。

  12、未成赢得

         未成欣赏(a)未成进项/盈余(发展成为)

有点期净变换 14,547,053              14,547,053

交易基金单位 60,616   60,616

挽回基金单位 -2,866,920 -2,866,920

退职金再使就职                       55,221   55,221

2003第12年31个月日      14,547,053        -2,751,083 11,795,970

  (a)未成估值的欣赏表示在使就职军事]野战的。:

                              2003第12年31个月日

贴壁纸使就职                            14,095,212

债券使就职                             451,841

                                14,547,053

  13、另一个收益

                 2003第10年25个月日(基金日)至2003第12年31个月

白日的白日

挽回基金赔偿收益(a) 282,463

新股票申购辅助费用免除                        271,405

                                 553,868

  (a)本着《长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金雇用说明书》的规则,从基金挽回中推演30%的挽回费,免除基金资产。

  14、另一个费

                       2003第10年25个月天(基金日)至

                       2003第12年31个月白日的白日

与基金发行言之有理相干的法定通讯揭露费(脚注16)            397,250

审计费                              80,000

外币回交易卖本钱 27,409

另一个                                8,122

                                 512,781

  15、进项分派

  基金2003 第12年 11个月 第2003造物主报 年度分赃,向高达2003 第12年 16个月 日止在本基金指示留下印象人奇纳河贴壁纸留下印象结算有限税收公司留下印象在册的所稍微有人,按每10 份基金单位 民主党员币现钞利息。中期股息交付日期为2003 第12年 18个月 日,酬金发展成为为11重击声,422,704 元,4现钞构成,104,835 元,以股息再使就职的构成发行7,317,869 元。

  16、与安排基金相干的费

  本着《长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金雇用说明书》的中间定位规则,办前特意律师费和奖学金获得者费,基金资产无另一个结清;与基金发行机构相干的法定揭露费397,250 元于本基金言之有理日可供使用的号码事情功能表。

  17、主修的相干方相干及相干惩处

  (a)相干方

相干方零碎命名法 与基金的相干

长盛基金完成库存有限公司                  基金开辟人、基金管

                            理人、

                            基金贱卖机构

奇纳河农业存款                      基金托管人、资产扩展

                            销机构

奇纳河国际信托使就职公司贴壁纸库存库存有限公司(奇纳河国际信托使就职公司贴壁纸) 基金看门人的股票持有者

                            、资产扩展销机构

长江贴壁纸库存库存有限公司(长江贴壁纸) 基金看门人的股票持有者

天津北方的国际信托使就职库存库存有限公司(田夏礼) 基金看门人的股票持有者

国元贴壁纸有限税收公司(国元贴壁纸) 基金看门人的股票持有者

  顺风的中间定位惩处按总佣钱计算。

  (二)贴壁纸惩处佣钱经过相干方可容纳若干座位。

          2003 第10年 25个月 天(基金日)

          至2003 第12年 31个月 白日的白日

            惩处债券的惩处量和惩处量

        失球占年失球。 体积

        民主党员币元衡量 民主党员币元

国元贴壁纸97,384,679      49.11%          341,904,656

          2003 第10年 25个月 天(基金日)
至2003 第12年 31个月 白日的白日
债券惩处佣钱惩处量
一年的次一度总谱 佣钱            年度佣钱报告
民主党员币元衡量 聚成岩的的衡量
元贴壁纸 92.50%       79,854             50.28%
上述的佣钱是按推销佣钱率计算的。,从奇纳河贴壁纸留下印象结算库存有限公司推演,,贴壁纸结算机构承当的贴壁纸结算风险基金净数。
该类佣钱草案的维修服务漫游还包罗佣钱募集方为本基金试图的贴壁纸使就职探讨效果和推销通讯维修服务。
(c)基金看门人赔偿
结清基金看门人长盛基金完成库存有限公司的基金看门人赔偿按前一日基金资产净值的年费率计提,从整天到人家月,每月一次结清。其计算词句为:每日基金看门人赔偿=前整天净资产值得的 / 一年的次达到目标天数。
基金在奖学金获得者核算次应结清基金看门人1的赔偿。,199,473 元。
(d)基金托管费
结清基金托管人奇纳河农业存款的基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提,从整天到人家月,每月一次结清。其计算词句为:日本基金托管=前整天净基金资产X / 一年的次达到目标天数。
本基金在本奖学金获得者次需结清基金托管费319,860 元。
(e)相干代劳商人和管排间的的信用盈利
基金的信用由基金托管人、农业部管。,存款同性随时可收回的贷款利息率。2003基金托管人 第12年 31个月 存款管日存款盈利为25,826,513 元。基金托管人在奖学金获得者次稍微信用利钱收益,261 元。
18、基金成环限制,不克不及释放让的基金资产
(a)成环限制,不克不及释放让的贴壁纸
本着奇纳河贴壁纸监视完成的保险单和法规,2000 年5 18个月 改过股票发行之日起未向基金发行新股票。基金可以运用以基金名开立的贴壁纸存款。,与私人的使就职者和普通公司有点、战略使就职者吃新股票占用。基金占用新股票作为普通公司或战略,按规则签署交易草案经过的生趣,在新股票上市后的商定原稿截止时间内不克不及释放让;基金作为私人的使就职者在网上占用的股。,改过股票份之日起至日之日,不得释放让。。
与此同时,本着[ 2002 ] 54经奇纳河贴壁纸监视完成佣钱宣告 忧虑新股票发行相干成绩的供给第二号通告,从2002 年5 20个月日起,回复向两级推销使就职者发表新股票。基金吃贴壁纸推销股的合理的常用于英式英语,只是,交易发展成为不得超越。新股票从新股票T日起不得释放成环。。
本基金高达2003 第12年 31个月 日成环限度局限成环健康健康状况如次:
贴壁纸零碎命名法       招标成日期 上市日期    可让日期
长江电力 2003/11/10       2003/11/18    2003/05/18
新竞赛股 2003/12/24       2004/01/07    2004/01/07
计算出

贴壁纸零碎命名法        残冬腊月的购买价钱是成的。
长江电力  4.30      8.68          2,510,583
新竞赛股  6.67      6.67            3,000
计算出

贴壁纸零碎命名法本钱 估值
长江电力  10,795,507            21,791,860
新竞赛股      20,010              20,010
发展成为10,815,517            21,811,870
(b)成环限制,不克不及释放让的债券
新发行债券的基金占用,从债券占用之日起至债券上市之日,暂时的不克不及成环。本基金高达2003 第12年 31个月 发行限度局限债券的位置如次:
债券零碎命名法发行日期 可让日期      占用价钱
03中投债 2003/12/11未知上市日期

债券零碎命名法       年底估值占用本钱 估值
03中投债         100,000   10,000,000  10,000,000
本基金高达2003 第12年 31个月 债券回购TRAN体现的回购和回购贴壁纸的均衡,000,000 元,于2004 年3 10个月 整天的期满。这种惩处提出要求基金在贴壁纸惩处有债券。,按规则衡量换算成基准息票,不少于债券回交易卖的意见分歧。
19、财务健康状况表将来事项
基金看门人为2004。 年2 20个月 第2004天宣言 一年的次达到目标概要的笔酬金,到2004残冬腊月 年2 24个月 日止在本基金指示留下印象人奇纳河贴壁纸留下印象结算有限税收公司留下印象在册的所稍微有人,按每10 基金单位股息 元。
(三) 基金使就职结成
1、贴壁纸分级债券结成
挨次分级推销值得的(元) 净值衡量
1   健康状况债券         157,299,736.30           24.41
2   可替换债券90,287,515.10           14.01
3   债券10,342,775.70            1.61
4   银使命务债券(包罗中央存款票据) 283,893,797.70           44.04
计算出              541,823,           84.07
2、按使命分级的贴壁纸使就职结成
序号 分级                  推销值得的(元) 净值衡量
1   农、林、牧、渔业20,010.00        0.00
2   讽刺的业                    -
3   产品40,982,618.41        6.36
里面的:食品、受操纵的事               -
纺织、常用于英式英语、浅知               -
木料、家具                  -
造纸、印刷                  -
石油、两人间的关系、塑胶、有创造力的       2,805,519.30        0.44
电子                     -
金属、非金属34,024,370.05        5.28
机械、灵巧、忍受          4,152,729.06        0.64
医疗的、与生命过程有关的                -
另一个产品
4   电力、瓦斯和水的消费和供给35,464,360.44        5.50
5   建筑业                    -
6   交通运输、仓库业          5,396,000.00        0.84
7   通讯技术业             2,358,000.00        0.37
8   发行和转述买卖
9   银使命务、预防措施
10房地产业
11社会维修服役
12传染:扩散与文化产业
13分解级
计算出                  84,220,        13.07
3、资产和资产
高达2003 第12年 31个月 日,长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金钱币资产为26,126, 元,基金净资产额。
4、基金使就职
(1) 基金使就职的前五大债券
序号    零碎命名法          市值             净值衡量
1姓钢铁让债63,384,000.00              9.83%
2    03国开26     60,354,861.37              9.36%
3    02库藏债券15     58,968,000.00              9.15%
4    01国开18     50,000,000.00              7.76%
5    03国开28     49,962,500.00              7.75%
(2)基金使就职的前十股见(四)1。
5、公布脚注
(1)日记同上的估价测度
A、基金有库藏债券并计算推销沉淀;管排间的债券被基金看门人和TUS束思索。、引用、进项率弯曲、本着本钱A等纠纷玻璃公允值得的的价钱估量;未上市债券由基金看门人和受信托的思索。、从进项率弯曲等军事]野战的玻璃公允值得的的价钱估量
B、基金有当天上市贴壁纸的推销沉淀,未上市贴壁纸发行的本钱价钱计算。
(2)基金有每只贴壁纸的值得的(按本钱价计算)均不超越基金资产净值的10%。
(3)应收票据基金利钱、库藏债券利钱、惩处抵押金、应收票据申购款、周旋挽回款、周旋挽回费、周旋完成费、托管费、佣钱、预提费、贴壁纸清算应收票据记入荣誉和另一个周旋记入荣誉、周旋款额为7的荣誉盈利。,680, 元,债券推销值得的541,823, 元,贴壁纸推销值得的84,220, 元资产和资产26,126, 财产净价值发展成为财产净价值。。
(四) 高达2003 第12年 31个月 日,本基金持仓贴壁纸、新时间的新股票和清算股:
1、持仓贴壁纸
贴壁纸零碎命名法(贴壁纸)编号 贴壁纸推销值得的(元)   净值衡量
1      长江电力 2,510,583    21,791,860.44      3.3813%
2      牛仔裤镍产业 1,451,836    19,890,153.20      3.0862%
3      健康状况电力 700,000    8,232,000.00      1.2773%
4      红葡萄酒的红星 750,000    6,165,000.00      0.9566%
5      华能国际 310,000    5,440,500.00      0.8442%
6      香港搜集箱 380,000    5,396,000.00      0.8373%
7      上海汽车    301,578    4,152,729.06      0.6443%
8      保证人钢铁公司 500,000    3,535,000.00      0.5485%
9      时新铸管 310,000    3,509,200.00      0.5445%
10得知库存 297,510    2,805,519.30      0.4353%
奇纳河联通11 600,000    2,358,000.00      0.3659%
12锡产业 113,499     925,016.85      0.1435%
13个新竞赛股 3,000      20,010.00      0.0031%
2、新时间的贴壁纸
新时间(股)
贴壁纸编号表示 一级购买 二级交易 另一个普遍地贱卖(贴壁纸)
1      000778 时新铸管      310,000
2      000960锡产业 113,499
3      600011 华能国际      310,000
4      600018 香港搜集箱      380,000
5      600019 保证人钢铁公司      500,000
6      奇纳河联通600050 1,600,000      1,000,000
7      600104上海车 301,578
8      600307 红葡萄酒的红星      750,000
9      600331得知库存 349,910        52,400
10     600432 牛仔裤镍产业      1,451,836
11600540新竞赛股3,000
12     600795 健康状况电力      700,000
13600900长江电力2,510,583
3、贴壁纸清仓
序号   贴壁纸代码  贴壁纸零碎命名法  期初使协调(股) 有点期增多(股) 有点期拉平(股)
1     000039   中集使成群           4,614,849   4,614,849
2     000060   奇纳河黄金岭南 1,007,344   1,007,344
3     600009   上海飞机场63,000    63,000
4     600028   奇纳河化石物            161,759    161,759
5     600036   招商存款            350,000    350,000
6     600085   同仁堂            250,000    250,000
7     600183   惠及科学与技术 113,500    113,500
8     600281   把贴壁纸也转过来 178,112    178,112
9     600340   健康状况吉祥的贴壁纸 3,000     3,000
10    600446   黄金证明贴壁纸 3,000     3,000
11    600476   项设岗技术与技术 3,000     3,000
12    600545   新疆城市达到 1,000     1,000
13    600570   永恒的电子 1,000     1,000
14    600688   上海化石物            102,700    102,700
15    600808   马钢库存 1,000,000   1,000,000
16    600887   伊犁贴壁纸50,000    50,000
六、主修的事项揭露
1、本基金看门人、管人在此次缺席举行无论哪些规律。。
2、本着相干法度、法规的规则,基金完成公司董事长不得担负董事长。。长盛基金完成库存有限公司坚持中间定位规则。,执行董事长或另一个高级看门作为正式任务人员的的功能。。
3、基金2003 第12年 16个月 每日对有使就职者每10 基金单位的现钞利息 元,于2004 年2 24个月 每日对有使就职者每10 基金单位的现钞利息 元。股息宣告为2003 第12年 11个月 奇纳河贴壁纸报2004 年2 20个月 日《奇纳河贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸时报》与《贴壁纸日报》。
4 据奇纳河贴壁纸接管通敌的中间定位提出要求,我公司慎重探讨,we的有格构成选择了健康状况贴壁纸有限税收公司。、中山贴壁纸有限税收公司,两家券商租赁权惩处可容纳若干座位。。we的有格构成选择贴壁纸经营机构的基准是:
(1)强资历,信誉良好。
(2)良好的财务健康状况,财务指标显示公司经营健康状况不乱。
(3)理财的新闻行动的规制,近两年来,奇纳河证监会和民主党员存款未因主修的税收而受到处分。。
(4)向内完成直立支柱、僵硬的,有健全的向内把持方法,并能清偿过的基金运作高水平秘而不宣的提出要求。
(5)基金运作所需的生产力、保险传染:扩散健康健康状况,惩处设备清偿过的贴壁纸惩处代劳的需求。,可为基金试图束通讯维修服务。
(6)科研实力雄厚,有集中:显著地注意的探讨机构和特意的探讨作为正式任务人员的。,即时为基金试图优质的咨询维修服务。,包罗微观理财公布、使命公布、推销走向辨析、库存辨析公布及另一个特别公布,并按照必然的使就职提出要求举行了文娱,试图特别探讨公布。
2003 年1-12 每个券商的贴壁纸惩处量和佣钱如次:
公司零碎命名法贴壁纸年惩处量(元) 买卖量衡量
国元贴壁纸库存有限公司 97,384,679.24           49.11%
中山贴壁纸有限税收公司100,929,905.42           50.89%
计算出              198,314,584.66          %

公司零碎命名法年金(元) 佣钱衡量
国元贴壁纸库存有限公司   79,854.28           50.28%
中山贴壁纸有限税收公司 78,978.41           49.72%
计算出                158,832.69          %
2003 年1-12 按月的贴壁纸经营债券、回交易卖的薪水如次:
公司零碎命名法债券年惩处量(元) 买卖量衡量
国元贴壁纸库存库存有限公司341,904,656.00             92.50%
中山贴壁纸有限税收公司 27,718,848.40             7.50%
计算出            369,623,504.40            %
公司零碎命名法回购年惩处量(元) 买卖量衡量
国元贴壁纸库存库存有限公司2,166,200,000.00            %
中山贴壁纸有限税收公司   
发展成为2,166,200,000.00            %
因we的有格构成公司和里面的的一部分券商经过的事情相干是,里面的的一部分券商可容纳若干座位连吐艳。,惩处量背离。相应地,惩处的散布缺席直接相干。
七、备查贴纸大学概况一览
1、忧虑赞成长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金言之有理的批
2、长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金盟约
3、长胜奇纳河国际信托使就职公司债参照变高债券使就职基金托管草案
4、公布期内揭露的各项公报原版拷贝
5、长盛基金完成库存有限公司营业执照和公司条例
奇纳河农业存款贴壁纸使就职基金托管盛基金
二○○四年行进三十日二○○四年行进三十日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注